- ISIN
- US1316498575
- CUSIP
- 131649857
- Дата выпуска
- 30 мая 2007 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COIIX
Calvert International Opportunities Fund (COIIX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции COIIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert International Opportunities Fund (COIIX) показал доход в 6.38% с начала года и 8.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COIIX составила 6.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calvert International Opportunities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 6.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении COIIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.85% | 3.32% | -9.90% | 9.47% | 2.83% | -1.30% | 6.38% | ||||||
| 2025 | 2.09% | 0.30% | -1.08% | 5.34% | 4.61% | 2.81% | -3.32% | 3.33% | 0.05% | -1.77% | 0.11% | 0.90% | 13.80% |
| 2024 | -3.70% | 1.34% | 2.04% | -3.95% | 4.11% | -2.47% | 7.13% | 2.48% | 1.71% | -7.25% | 1.98% | -3.96% | -1.48% |
| 2023 | 7.16% | -2.92% | 0.81% | 2.42% | -3.39% | 2.76% | 3.24% | -4.55% | -6.07% | -5.01% | 11.25% | 8.30% | 12.95% |
| 2022 | -9.30% | -3.66% | -3.31% | -8.14% | -0.55% | -10.82% | 10.20% | -8.26% | -9.61% | 4.83% | 13.38% | -1.94% | -26.69% |
| 2021 | -1.95% | 1.07% | 2.42% | 5.52% | 2.52% | -1.69% | 4.08% | 2.94% | -4.46% | 3.35% | -4.69% | 4.70% | 13.97% |
Метрики бенчмарка
Calvert International Opportunities Fund has an annualized alpha of -2.10%, beta of 0.79, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2007.
- This fund participated in 106.19% of S&P 500 Index downside but only 87.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.10% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.10%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 87.23%
- Участие в снижении
- 106.19%
Комиссия
Комиссия COIIX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COIIX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.93 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 13.52 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 | $0.53 | $0.30 | $0.09 | $1.62 | $0.16 | $0.23 | $1.39 | $1.30 | $0.21 | $0.64 |
Дивидендный доход | 3.28% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 57.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1135 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert International Opportunities Fund составляет 4.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.27%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 6mo | 5y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.36%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -36.42%март 2020 г. | 2mo 20d | 5mo 28d | 8mo 18dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.03%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 3d | 1y 11moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.26%февр. 2016 г. | 8mo 29d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| COIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -56.78% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -9.10% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -18.90% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.36% | -25.43% | -14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | -33.92% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -0.74% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -10.72% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.97% | +1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COIIX
Добавьте Calvert International Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COIIX