Сравнение COIIX с NVYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY).
COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности COIIX и NVYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIIX и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | -4.25% | 3.73% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 31.62% |
Доходность по периодам
С начала года, COIIX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью -3.53%.
COIIX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 5.81%
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIIX и NVYY
COIIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.
Доходность на риск
COIIX vs. NVYY — Ранг доходности на риск
COIIX
NVYY
Сравнение COIIX c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIIX | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIIX | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.23 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между COIIX и NVYY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIIX и NVYY
Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности NVYY в 127.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 3.64% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COIIX и NVYY
Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и NVYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIIX | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -14.90% | -42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -12.26% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -4.67% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIIX и NVYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIIX | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 25.37% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 25.37% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 25.37% | -8.44% |