Сравнение COIIX с NVYY
COIIX (Calvert International Opportunities Fund) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both funds - COIIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Calvert Research and Management, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, COIIX returned 7.82% vs 10.90% for NVYY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. COIIX charges 1.06%/yr vs 1.07%/yr for NVYY.
Доходность
Сравнение доходности COIIX и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIIX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у NVYY с доходностью 2.73%.
COIIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.86%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 7.20%
NVYY
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIIX и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 7.39% | 4.08% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.73% | 31.98% |
Correlation
The correlation between COIIX and NVYY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIIX vs. NVYY — Ранг доходности на риск
COIIX
NVYY
Сравнение COIIX c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIIX | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 1.58 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIIX и NVYY
Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIIX | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -14.90% | -42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -14.90% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -6.56% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -5.17% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 6.91% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIIX и NVYY
Calvert International Opportunities Fund (COIIX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что COIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIIX | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 2.89% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 15.78% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 23.89% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 23.22% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 23.22% | -6.56% |
Сравнение комиссий COIIX и NVYY
COIIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIIX и NVYY
Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности NVYY в 138.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 3.25% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 138.00% | 75.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIIX and NVYY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIIX has higher volatility (3.62%) compared to NVYY (2.89%). In terms of maximum drawdown, COIIX dropped -57.27% vs NVYY's -14.90%.
COIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIIX и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор