PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIIX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COIIX с QISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX).

COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. QISIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COIIX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIIX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		-4.25%13.80%-1.48%12.95%-26.69%13.97%14.05%18.81%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		-2.27%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Доходность по периодам

С начала года, COIIX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у QISIX с доходностью -2.27%.

COIIX

1 день
3.26%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-4.90%
1 год
7.44%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
5.81%

QISIX

1 день
0.23%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-3.61%
1 год
10.81%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Opportunities Fund

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с COIIX:
COIIX с NVYYCOIIX с FZILXCOIIX с DISVCOIIX с YASLXCOIIX с HRIIXCOIIX с MWNIXCOIIX с FSTSX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с SAISXQISIX с EEOFXQISIX с IEGAXQISIX с WCFOXQISIX с DRIOXQISIX с FSCOX

Сравнение комиссий COIIX и QISIX

COIIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии QISIX в 1.22%.

QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund
COIIX
Calvert International Opportunities Fund

Доходность на риск

COIIX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIIX
Ранг доходности на риск COIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIIX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIIXQISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.85

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.17

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.82

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

2.68

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIIX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QISIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIIX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIIXQISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.13

Корреляция

Корреляция между COIIX и QISIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIIX и QISIX

Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности QISIX в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		3.64%3.49%3.24%1.77%0.61%7.67%0.78%1.32%9.82%7.19%1.52%4.53%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.93%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COIIX и QISIX

Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и QISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COIIXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-41.11%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-10.48%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.36%

-37.79%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-9.57%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-12.35%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.22%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности COIIX и QISIX

Calvert International Opportunities Fund (COIIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что COIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COIIXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.69%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.04%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.14%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

14.66%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.96%

+0.97%