PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTSX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTSX с ALOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTSX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.88%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, FSTSX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции FSTSX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.23% соответственно.

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%

ALOIX

1 день
0.17%
1 месяц
-9.91%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.68%
1 год
36.10%
3 года*
17.60%
5 лет*
5.32%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Small Cap Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с YASLXALOIX с AZBIXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий FSTSX и ALOIX

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

FSTSX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTSX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTSXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.44

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.97

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.05

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

12.51

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTSX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTSXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.44

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между FSTSX и ALOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и ALOIX

Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности ALOIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.37%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и ALOIX

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTSXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-79.29%

+40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.56%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-39.41%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-42.79%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-9.91%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-35.07%

+27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.71%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и ALOIX

Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTSXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.57%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.69%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

14.43%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.01%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.60%

-0.80%