PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTKX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTKX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Al Frank Fund (VALAX).

FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTKX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTKX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		-0.81%19.44%22.43%12.57%-4.80%28.37%6.05%20.68%-7.48%14.04%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FSTKX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.77% против 12.38% соответственно.

FSTKX

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.76%
1 год
15.87%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.77%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FSTKX:
FSTKX с FXAIXFSTKX с FBGRXFSTKX с VOOFSTKX с VGTFSTKX с SPYFSTKX с ACTIXFSTKX с FGSAX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FSTKX и VALAX

FSTKX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FSTKX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTKX
Ранг доходности на риск FSTKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTKX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTKX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTKX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTKXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.63

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.23

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.13

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

9.00

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTKX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTKX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTKX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTKXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.63

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между FSTKX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTKX и VALAX

Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		6.31%6.28%15.06%1.86%14.38%18.45%1.29%2.63%10.03%10.01%5.12%9.24%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FSTKX и VALAX

Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTKXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-61.26%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-13.03%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-25.81%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

-38.22%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-8.56%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-10.83%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.08%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTKX и VALAX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) составляет 3.33%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTKXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.61%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

10.48%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

18.57%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

17.70%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.29%

-0.46%