PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTKX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTKX с KAUFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FSTKX (Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund) and KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) are both mutual funds - FSTKX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated, while KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FSTKX returned 12.85%/yr vs 11.46%/yr for KAUFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTKX charges 0.99%/yr vs 1.96%/yr for KAUFX.

Доходность

Сравнение доходности FSTKX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTKX показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции FSTKX превзошли акции KAUFX по среднегодовой доходности: 12.85% против 11.46% соответственно.

FSTKX

1 день
0.65%
1 месяц
2.21%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.69%
1 год
26.65%
3 года*
23.28%
5 лет*
13.41%
10 лет*
12.85%

KAUFX

1 день
0.84%
1 месяц
3.47%
С начала года
6.23%
6 месяцев
4.46%
1 год
12.28%
3 года*
19.37%
5 лет*
5.30%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTKX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		12.31%19.44%22.43%12.57%-4.80%28.37%6.05%20.68%-7.48%14.04%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		6.23%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Correlation

The correlation between FSTKX and KAUFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1986 г.

0.67

Over the past year, the correlation between FSTKX and KAUFX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с FSTKX:
FSTKX с FXAIXFSTKX с VOOFSTKX с FBGRXFSTKX с VGTFSTKX с SPYFSTKX с FHYTXFSTKX с FGSAX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG

Доходность на риск

FSTKX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTKX
Ранг доходности на риск FSTKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTKX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTKX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTKXKAUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.76

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
1.20

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.16

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

0.86

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.10

3.34

+20.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTKX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTKX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTKX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTKXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.76

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.25

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FSTKX и KAUFX

Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и KAUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTKXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-54.66%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-14.83%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.85%

-22.58%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-40.76%

+18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

-40.76%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-11.19%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.79%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTKX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) составляет 2.71%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTKXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.67%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

13.95%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

16.69%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

20.94%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

20.83%

-2.02%

Сравнение комиссий FSTKX и KAUFX

FSTKX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTKX и KAUFX

Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности KAUFX в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		5.57%6.28%15.06%1.86%14.38%18.45%1.29%2.63%10.03%10.01%5.12%9.24%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.13%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Часто задаваемые вопросы

FSTKX and KAUFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (4.67%) compared to FSTKX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FSTKX dropped -53.21% vs KAUFX's -54.66%.

FSTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTKX и KAUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор