Сравнение FSTKX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTKX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTKX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | -0.81% | 19.44% | 22.43% | 12.57% | -4.80% | 28.37% | 6.05% | 20.68% | -7.48% | 14.04% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -2.29% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции FSTKX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.77% против 4.36% соответственно.
FSTKX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.77%
HDCTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTKX и HDCTX
FSTKX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
FSTKX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
FSTKX
HDCTX
Сравнение FSTKX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTKX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.63 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 4.43 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTKX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.36 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FSTKX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTKX и HDCTX
Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 6.31% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок FSTKX и HDCTX
Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTKX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -59.05% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -6.95% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -18.22% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -19.43% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.95% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.45% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.56% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTKX и HDCTX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTKX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.82% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 6.23% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 11.05% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 10.49% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 11.44% | +7.39% |