Сравнение FSTKX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTKX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTKX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | -0.81% | 19.44% | 22.43% | 12.57% | -4.80% | 28.37% | 6.05% | 20.68% | -7.48% | 12.80% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | -0.05% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью -0.05%.
FSTKX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.77%
FLCOX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTKX и FLCOX
FSTKX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
FSTKX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
FSTKX
FLCOX
Сравнение FSTKX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTKX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.93 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.36 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.24 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTKX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.93 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSTKX и FLCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTKX и FLCOX
Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FLCOX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 6.31% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.51% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTKX и FLCOX
Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTKX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -38.28% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.81% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -19.00% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.80% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.52% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.49% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTKX и FLCOX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTKX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.64% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 8.03% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 15.63% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 14.80% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.72% | +1.11% |