PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с RFBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.32%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTGX имеют среднегодовую доходность 1.05%, а акции RFBAX немного отстают с 1.03%.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

RFBAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.01%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.21%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с DFFGXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с FBLTXRFBAX с FUMBXRFBAX с VUSTX

Сравнение комиссий FSTGX и RFBAX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.81

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.96

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

4.51

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

15.32

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.04

+0.17

Корреляция

Корреляция между FSTGX и RFBAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и RFBAX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и RFBAX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-8.03%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-0.77%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-7.61%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-8.03%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.58%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.19%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.23%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и RFBAX

Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.48%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.19%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

1.93%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

2.06%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

1.78%

+1.60%