PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с LTUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с LTUSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и LTUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и LTUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.37%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у LTUSX с доходностью 0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTGX имеют среднегодовую доходность 1.05%, а акции LTUSX немного отстают с 1.03%.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

LTUSX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.15%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.75%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с VSBSXLTUSX с FEUGX

Сравнение комиссий FSTGX и LTUSX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXLTUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.00

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.47

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.64

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. LTUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTUSX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и LTUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXLTUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.15

+0.06

Корреляция

Корреляция между FSTGX и LTUSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и LTUSX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности LTUSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.32%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и LTUSX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и LTUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXLTUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-12.34%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-2.00%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-11.69%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-12.34%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.60%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.40%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.65%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и LTUSX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXLTUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.24%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.99%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

3.29%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

3.99%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

3.06%

+0.32%