PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FNBGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%-0.35%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

FNBGX

1 день
1.21%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.77%
1 год
0.13%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий FSTGX и FNBGX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.12

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.23

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.30

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

0.66

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.12

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.08

+1.29

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FNBGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FNBGX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FNBGX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-46.86%

+33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-8.75%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-41.54%

+29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-37.47%

+36.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-21.32%

+19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.97%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FNBGX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.58%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

6.05%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

10.49%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

14.61%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

14.30%

-10.92%