PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FHQFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FHQFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FHQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FHQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.12%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%-0.14%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		0.48%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FHQFX с доходностью 0.48%.

FSTGX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.06%

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.76%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с HYSAFHQFX с FFRHXFHQFX с SHYFHQFX с GOVTFHQFX с VOO

Сравнение комиссий FSTGX и FHQFX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FHQFX в 0.00%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FHQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FHQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFHQFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

3.41

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

21.55

-19.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

13.27

-12.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

41.17

-39.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

99.69

-93.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FHQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FHQFX равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FHQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFHQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.41

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

2.35

-2.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

2.24

-1.02

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FHQFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FHQFX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FHQFX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.68%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FHQFX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки FHQFX в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FHQFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFHQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-0.70%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-0.10%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-0.70%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-0.09%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.04%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FHQFX

Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFHQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.00%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

0.78%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

1.19%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

1.23%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

1.18%

+2.20%