PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с MSIGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.63% соответственно.

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий FSTEX и MSIGX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.77

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.26

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.31

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

1.22

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.77

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.54

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Корреляция

Корреляция между FSTEX и MSIGX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и MSIGX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и MSIGX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-57.22%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-11.78%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-26.73%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-35.41%

-38.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-8.38%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-9.03%

-16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.27%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.28%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

9.48%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

18.55%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

16.92%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

17.87%

+11.90%