Сравнение FSTEX с EGLIX
FSTEX (Invesco Energy Fund) and EGLIX (Eagle MLP Strategy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FSTEX returned 6.99%/yr vs 12.02%/yr for EGLIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTEX charges 1.36%/yr vs 1.40%/yr for EGLIX.
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и EGLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 31.93%, что значительно выше, чем у EGLIX с доходностью 26.29%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям EGLIX по среднегодовой доходности: 6.99% против 12.02% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 31.93%
- 6 месяцев
- 29.06%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 6.99%
EGLIX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам FSTEX и EGLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 31.93% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 26.29% | 3.00% | 43.07% | 16.07% | 33.19% | 49.17% | -23.58% | 9.31% | -18.79% | -9.37% |
Correlation
The correlation between FSTEX and EGLIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between FSTEX and EGLIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTEX vs. EGLIX — Ранг доходности на риск
FSTEX
EGLIX
Сравнение FSTEX c EGLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | EGLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 4.08 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 10.81 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | EGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.96 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и EGLIX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки EGLIX в -78.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и EGLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTEX | EGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -78.89% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -7.20% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -17.93% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -22.06% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -68.86% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.42% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -27.48% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.71% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и EGLIX
Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTEX | EGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.10% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 11.26% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 15.04% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 21.28% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.73% | 26.00% | +3.73% |
Сравнение комиссий FSTEX и EGLIX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии EGLIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и EGLIX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EGLIX в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 4.40% | 3.98% | 4.38% | 5.85% | 5.25% | 5.24% | 10.88% | 8.08% | 8.12% | 7.10% | 6.38% | 8.61% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.68% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
FSTEX and EGLIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTEX has higher volatility (7.70%) compared to EGLIX (6.10%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs EGLIX's -78.89%.
FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTEX и EGLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор