PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTCX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTCX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSTCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTCX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		11.69%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-8.03%-1.31%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSTCX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

FSTCX

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.21%
С начала года
11.69%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.12%
3 года*
15.80%
5 лет*
4.83%
10 лет*
7.02%

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSTCX:
FSTCX с FCNTXFSTCX с FSELXFSTCX с FBMPXFSTCX с IVVFSTCX с FAGIXFSTCX с FEQIXFSTCX с FBGRX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSTCX и FSPGX

FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSTCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTCXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.66

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.72

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

2.51

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTCX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTCX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTCXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.32

Корреляция

Корреляция между FSTCX и FSPGX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTCX и FSPGX

Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		2.30%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTCX и FSPGX

Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTCXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.81%

-32.66%

-50.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-16.17%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.08%

-32.66%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-16.17%

+12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.74%

-6.43%

-18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.63%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTCX и FSPGX

Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTCXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.33%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.79%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

22.32%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

21.46%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

21.63%

-3.76%