PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTCX с FCOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTCX с FCOM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM).

FSTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTCX и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTCX и FCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		11.69%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-8.03%1.44%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-6.81%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, FSTCX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у FCOM с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции FSTCX уступали акциям FCOM по среднегодовой доходности: 7.02% против 11.00% соответственно.

FSTCX

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.21%
С начала года
11.69%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.12%
3 года*
15.80%
5 лет*
4.83%
10 лет*
7.02%

FCOM

1 день
3.51%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-3.57%
1 год
22.27%
3 года*
24.17%
5 лет*
7.26%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Часто сравнивают с FSTCX:
FSTCX с FCNTXFSTCX с FSELXFSTCX с FBMPXFSTCX с IVVFSTCX с FAGIXFSTCX с FEQIXFSTCX с FBGRX
Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO

Сравнение комиссий FSTCX и FCOM

FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FCOM в 0.08%.

FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Доходность на риск

FSTCX vs. FCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTCX c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTCXFCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.10

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.71

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.69

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

6.27

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTCX vs. FCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTCX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCOM равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTCX и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTCXFCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между FSTCX и FCOM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTCX и FCOM

Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FCOM в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		2.30%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		1.00%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FSTCX и FCOM

Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и FCOM.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTCXFCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.81%

-46.76%

-36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-13.48%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.08%

-46.76%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-46.76%

+12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-9.92%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.74%

-8.74%

-16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.63%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTCX и FCOM

Текущая волатильность для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) составляет 5.95%, в то время как у Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTCXFCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.37%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.59%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

20.29%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

21.21%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.94%

-3.07%