PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTAX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTAX с FUMBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTAX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTAX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		-0.88%8.68%4.93%8.82%-11.98%3.22%7.21%10.74%-2.94%0.32%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.20%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FSTAX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.20%.

FSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.34%
1 год
6.86%
3 года*
6.09%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.84%

FUMBX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.45%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSTAX:
FSTAX с FCFBXFSTAX с FAHDXFSTAX с PINDXFSTAX с SWTSXFSTAX с FXAIXFSTAX с FADMXFSTAX с VOOG
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий FSTAX и FUMBX

FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTAX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTAX
Ранг доходности на риск FSTAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTAX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.64

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.58

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.66

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.69

9.30

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTAX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTAX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTAX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.64

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.24

Корреляция

Корреляция между FSTAX и FUMBX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTAX и FUMBX

Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FUMBX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		3.80%4.05%3.21%3.70%2.70%4.01%4.32%4.06%3.50%3.70%3.49%2.89%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.42%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTAX и FUMBX

Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-8.83%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-1.54%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-8.60%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.15%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-1.88%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.44%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTAX и FUMBX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

0.76%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

1.37%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

2.32%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

2.89%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

2.49%

+1.91%