PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с VIGAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSTA returned 8.01%/yr vs 17.87%/yr for VIGAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 8.01% против 17.87% соответственно.

FSTA

1 день
0.69%
1 месяц
0.50%
С начала года
10.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
8.41%
3 года*
8.97%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.01%

VIGAX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.56%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.52%
1 год
22.66%
3 года*
23.61%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		10.62%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		4.85%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between FSTA and VIGAX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.46

The correlation between FSTA and VIGAX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSTA и VIGAX

Секторы
FSTA
VIGAX

Потребительский защитный сектор

97.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

1.7%
12.2%

Промышленность

0.3%
3.6%

Сырьевые материалы

0.3%
0.6%

Здравоохранение

0.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

53.5%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.6%
VIGAX
1.5%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.7%
VIGAX
12.2%

Промышленность

FSTA
0.3%
VIGAX
3.6%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
VIGAX
0.6%

Здравоохранение

FSTA
0.0%
VIGAX
4.6%

Коммуникационные услуги

FSTA

-

VIGAX
17.3%

Энергетика

FSTA

-

VIGAX
0.4%

Финансовые услуги

FSTA

-

VIGAX
4.3%

Недвижимость

FSTA

-

VIGAX
1.0%

Технологии

FSTA

-

VIGAX
53.5%

Коммунальные услуги

FSTA

-

VIGAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с PBJFSTA с FTXG
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

FSTA vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTAVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.29

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.78

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.29

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

4.48

-2.92

FSTA vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTA и VIGAX

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-50.66%

+25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-16.51%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-23.04%

+11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-35.63%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-35.63%

+10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.66%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-11.95%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.75%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и VIGAX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.91%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

13.06%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

16.55%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

22.44%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

21.63%

-7.06%

Сравнение комиссий FSTA и VIGAX

FSTA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и VIGAX

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VIGAX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.15%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and VIGAX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (5.91%) compared to FSTA (4.62%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор