PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с FIDU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU).

FSTA и FIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		5.22%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у FIDU с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 7.69% против 13.49% соответственно.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

FIDU

1 день
3.42%
1 месяц
-8.29%
С начала года
5.22%
6 месяцев
6.09%
1 год
27.77%
3 года*
19.43%
5 лет*
12.06%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с SPY

Сравнение комиссий FSTA и FIDU

И FSTA, и FIDU имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAFIDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.36

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.97

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.26

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

8.87

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FIDU равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAFIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.36

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Корреляция

Корреляция между FSTA и FIDU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FIDU

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FIDU в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		1.04%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FIDU

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FIDU.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-42.31%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.53%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-22.87%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-42.31%

+17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-9.23%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.84%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.19%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FIDU

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.00%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.55%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

20.44%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

18.07%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

20.19%

-5.69%