Сравнение FSTA с FCPGX
FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSTA returned 8.01%/yr vs 14.97%/yr for FCPGX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и FCPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTA показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 8.01% против 14.97% соответственно.
FSTA
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 8.01%
FCPGX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам FSTA и FCPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 10.62% | 1.82% | 13.31% | 2.29% | -1.72% | 17.44% | 10.96% | 26.84% | -8.49% | 12.71% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 18.99% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
Correlation
The correlation between FSTA and FCPGX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.41 |
The correlation between FSTA and FCPGX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTA vs. FCPGX — Ранг доходности на риск
FSTA
FCPGX
Сравнение FSTA c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTA | FCPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.80 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 11.15 | -9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTA и FCPGX
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FCPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTA | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -59.11% | +33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -13.12% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.76% | -28.69% | +16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -39.04% | +22.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | -39.04% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.19% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -10.69% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.29% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и FCPGX
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTA | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 8.73% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 17.37% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 22.11% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 23.65% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 22.92% | -8.35% |
Сравнение комиссий FSTA и FCPGX
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и FCPGX
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FCPGX в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.37% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.15% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
FSTA and FCPGX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPGX has higher volatility (8.73%) compared to FSTA (4.62%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs FCPGX's -59.11%.
FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTA и FCPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор