PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSST charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FSST и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.81%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%50.10%-31.80%15.51%

Correlation

The correlation between FSST and SCHG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FSST and SCHG has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и SCHG

Секторы
FSST
SCHG

Технологии

29.6%
46.3%

Промышленность

13.0%
5.8%

Финансовые услуги

12.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

11.7%
16.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.7%

Здравоохранение

10.2%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.7%

Сырьевые материалы

3.4%
1.4%

Энергетика

1.9%
0.8%

Недвижимость

1.3%
0.5%

Коммунальные услуги

0.9%
0.4%

Технологии

FSST
29.6%
SCHG
46.3%

Промышленность

FSST
13.0%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
SCHG
6.7%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

FSST
10.2%
SCHG
7.7%

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
SCHG
1.4%

Энергетика

FSST
1.9%
SCHG
0.8%

Недвижимость

FSST
1.3%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с FTQGXFSST с VTI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FSST vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSST vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSTSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.84

—

Просадки

Сравнение просадок FSST и SCHG

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.20%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и SCHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.27%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.55%

—

Сравнение комиссий FSST и SCHG

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и SCHG

Дивидендная доходность FSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FSST and SCHG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.14% for FSST.

FSST is categorized as Sustainable, while SCHG is Large Cap Growth Equities. FSST tracks Russell 3000, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор