PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с GGME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с GGME

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSST charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for GGME.

Доходность

Сравнение доходности FSST и GGME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGME

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-2.07%
1 год
-1.50%
3 года*
20.67%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и GGME

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.52%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-1.63%16.39%32.67%23.76%-36.43%-4.63%

Correlation

The correlation between FSST and GGME is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FSST and GGME has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и GGME

Секторы
FSST
GGME

Технологии

29.6%
67.3%

Промышленность

13.0%
0.2%

Финансовые услуги

12.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

11.7%
28.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
3.1%

Здравоохранение

10.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Энергетика

1.9%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

FSST
29.6%
GGME
67.3%

Промышленность

FSST
13.0%
GGME
0.2%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
GGME
0.3%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
GGME
28.8%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
GGME
3.1%

Здравоохранение

FSST
10.2%
GGME

-

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
GGME

-

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
GGME

-

Энергетика

FSST
1.9%
GGME

-

Недвижимость

FSST
1.3%
GGME

-

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
GGME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с VOOFSST с FDSVX
Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с CIBRGGME с FDIS

Доходность на риск

FSST vs. GGME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GGME
Ранг доходности на риск GGME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c GGME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSTGGMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.08

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.00

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.13

—

FSST vs. GGME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSST и GGME

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTGGMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.13%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-11.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.52%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и GGME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTGGMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.22%

—

Сравнение комиссий FSST и GGME

FSST берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GGME в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и GGME

FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.10%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%

Часто задаваемые вопросы

FSST and GGME have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSST is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSST is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

FSST has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.02% for GGME.

FSST is categorized as Sustainable, while GGME is Technology Equities. FSST tracks Russell 3000, while GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.60% for GGME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и GGME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор