Сравнение FSSNX с FEQTX
FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) and FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) are both mutual funds - FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while FEQTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSSNX returned 11.07%/yr vs 9.88%/yr for FEQTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSSNX charges 0.03%/yr vs 0.58%/yr for FEQTX.
Доходность
Сравнение доходности FSSNX и FEQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSSNX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у FEQTX с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции FSSNX превзошли акции FEQTX по среднегодовой доходности: 11.07% против 9.88% соответственно.
FSSNX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 39.80%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 11.07%
FEQTX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам FSSNX и FEQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 17.17% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 7.96% | 7.29% | 12.48% | 11.61% | -1.05% | 22.26% | 1.84% | 27.33% | -9.31% | 13.24% |
Correlation
The correlation between FSSNX and FEQTX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between FSSNX and FEQTX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSSNX vs. FEQTX — Ранг доходности на риск
FSSNX
FEQTX
Сравнение FSSNX c FEQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSSNX | FEQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.80 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | 5.41 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSSNX | FEQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.13 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FSSNX и FEQTX
Максимальная просадка FSSNX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки FEQTX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и FEQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSSNX | FEQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -60.86% | +19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -7.39% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.45% | -13.25% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -16.12% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -39.16% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.62% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -7.21% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.45% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSNX и FEQTX
Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FSSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSSNX | FEQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 2.17% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 9.40% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 11.79% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 13.75% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 16.59% | +6.86% |
Сравнение комиссий FSSNX и FEQTX
FSSNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FEQTX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSNX и FEQTX
Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FEQTX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 1.46% | 1.59% | 8.39% | 5.22% | 7.65% | 11.52% | 2.43% | 8.39% | 14.31% | 9.40% | 6.12% | 5.98% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.92% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
FSSNX and FEQTX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSNX has higher volatility (5.74%) compared to FEQTX (2.17%). In terms of maximum drawdown, FSSNX dropped -41.72% vs FEQTX's -60.86%.
FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSSNX и FEQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор