Сравнение FSSAX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FSSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FSSAX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSSAX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | -7.69% | 7.88% | 13.02% | 31.05% | -30.29% | -0.24% | 41.68% | 42.14% | -3.08% | 21.32% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -6.24% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FSSAX показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у SHAPX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции FSSAX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.99% соответственно.
FSSAX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 10.94%
SHAPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSSAX и SHAPX
FSSAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FSSAX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FSSAX
SHAPX
Сравнение FSSAX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSSAX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 4.11 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSSAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.68 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.77 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FSSAX и SHAPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSAX и SHAPX
Дивидендная доходность FSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности SHAPX в 15.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | 8.28% | 7.64% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 16.49% | 9.31% | 12.17% | 22.72% | 1.77% | 0.00% | 1.92% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 15.01% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FSSAX и SHAPX
Максимальная просадка FSSAX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSAX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSSAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -46.19% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -10.57% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.58% | -20.53% | -22.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -32.21% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -8.74% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -4.79% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.29% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSAX и SHAPX
Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSSAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 3.74% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 7.86% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 15.90% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 14.85% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 16.70% | +7.21% |