PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSAX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSAX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

FSSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSSAX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSSAX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		-3.86%7.88%13.02%31.05%-30.29%-0.24%41.68%42.14%-3.08%20.28%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		9.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSSAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.

FSSAX

1 день
4.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
2.71%
1 год
18.47%
3 года*
11.57%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
11.39%

NESIX

1 день
-4.46%
1 месяц
-8.60%
С начала года
9.63%
6 месяцев
9.88%
1 год
48.18%
3 года*
11.47%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с FSSAX:
FSSAX с TCMSXFSSAX с QISCXFSSAX с AVUVFSSAX с FCPGXFSSAX с OBMCXFSSAX с VSGAXFSSAX с VBK
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с LADYXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий FSSAX и NESIX

FSSAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FSSAX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSAX
Ранг доходности на риск FSSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSAX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSAXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.34

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.91

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.44

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

8.21

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSAX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSAX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSAXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.34

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между FSSAX и NESIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSAX и NESIX

Дивидендная доходность FSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		7.95%7.64%0.00%0.00%0.54%16.49%9.31%12.17%22.72%1.77%0.00%1.92%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSSAX и NESIX

Максимальная просадка FSSAX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSAX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSSAXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-49.61%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-17.25%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.58%

-49.61%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-9.15%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-15.27%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.12%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSAX и NESIX

Текущая волатильность для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) составляет 8.03%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что FSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSSAXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

10.99%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

22.90%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

35.06%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

29.10%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

26.30%

-2.36%