PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.76%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 10.54% соответственно.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.09%
1 год
13.17%
3 года*
8.68%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.75%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FSDIXFSRRX с FMSDXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий FSRRX и TSAIX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.92

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.37

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.08

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

4.80

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.92

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.46

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между FSRRX и TSAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и TSAIX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.43%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и TSAIX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-34.58%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-11.72%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-28.28%

+15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-34.58%

+14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-10.28%

+9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.96%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.77%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и TSAIX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.29%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

9.81%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

17.09%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

16.15%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

17.59%

-10.86%