Сравнение FSRRX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.76% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -1.94% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 5.75% против 8.65% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 5.75%
FSPSX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и FSPSX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
FSRRX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FSRRX
FSPSX
Сравнение FSRRX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.11 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.56 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.54 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 5.93 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.11 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.51 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и FSPSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и FSPSX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FSPSX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.43% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.22% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и FSPSX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -33.69% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -11.39% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -29.41% | +16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -33.69% | +13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -10.86% | +10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.59% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.96% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и FSPSX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 7.04% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 10.63% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 16.79% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 15.77% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 16.47% | -9.74% |