Сравнение FSRRX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.76% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 5.75% против 13.23% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 5.75%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и FSKAX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FSRRX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSRRX
FSKAX
Сравнение FSRRX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.83 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.29 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.04 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 5.05 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.83 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и FSKAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и FSKAX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.43% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и FSKAX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -35.01% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -12.42% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -25.39% | +12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -35.01% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -8.92% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.05% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.57% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 4.42% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 9.40% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 18.50% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 17.38% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 18.42% | -11.69% |