PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRPX с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRPX с XLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, FSRPX returned 12.25%/yr vs 12.63%/yr for XLY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSRPX charges 0.72%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSRPX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции XLY немного впереди с 12.63%.

FSRPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.37%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-3.09%
3 года*
12.11%
5 лет*
3.05%
10 лет*
12.25%

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRPX и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		2.37%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between FSRPX and XLY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.89

The correlation between FSRPX and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с PSIFSRPX с FOCPX
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

FSRPX vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRPXXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.55

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.89

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.67

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

2.11

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRPX vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRPXXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.55

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.31

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и XLY

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRPXXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-59.05%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-14.98%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-26.01%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.01%

-39.67%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-39.67%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-5.64%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.56%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.76%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и XLY

Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 4.61%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRPXXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.17%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

13.10%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

18.16%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

23.78%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

22.05%

-0.44%

Сравнение комиссий FSRPX и XLY

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и XLY

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности XLY в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.70%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FSRPX and XLY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (5.17%) compared to FSRPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, FSRPX dropped -55.75% vs XLY's -59.05%.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRPX и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор