Сравнение FSRPX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRPX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio	-2.40%	-4.15%	23.28%	26.94%	-29.44%	18.25%	44.27%	26.33%	4.58%	24.94%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSRPX

1 день: 2.64%

1 месяц: -4.16%

С начала года: -2.40%

6 месяцев: -11.98%

1 год: 1.10%

3 года*: 11.02%

5 лет*: 2.23%

10 лет*: 11.76%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Retailing Portfolio

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSRPX:

FSRPX с FXAIX FSRPX с RTH FSRPX с IBUY FSRPX с VOO FSRPX с ONLN FSRPX с QQQ FSRPX с FOCPX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSRPX и FSPGX

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSRPX

Fidelity Select Retailing Portfolio

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSRPX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSRPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSRPX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.09	0.84	-0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.28	1.36	-1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.19	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.02	1.17	-1.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.06	4.02	-4.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRPX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSRPX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.09	0.84	-0.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	0.58	-0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.80	-0.16

Корреляция

Корреляция между FSRPX и FSPGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и FSPGX

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio	8.97%	8.75%	12.41%	7.40%	2.90%	15.92%	6.82%	2.13%	2.17%	3.37%	0.14%	1.22%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и FSPGX

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSRPX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.75%	-32.66%	-23.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.79%	-16.17%	-1.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.01%	-32.66%	-6.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.22%	-13.03%	-2.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.09%	-6.43%	-2.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.49%	4.70%	+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSRPX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.80%	6.71%	-0.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.54%	12.37%	+4.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.53%	22.58%	+0.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.71%	21.52%	+1.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.57%	21.66%	-0.09%

Сравнение FSRPX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FSRPX и FSPGX

Доходность по периодам

FSRPX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSRPX и FSPGX

Доходность на риск

FSRPX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FSRPX

FSPGX

Сравнение FSRPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSRPX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)