PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRPX с FIUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRPX с FIUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).

FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и FIUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRPX и FIUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		-2.40%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.42%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FSRPX превзошли акции FIUIX по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.99% соответственно.

FSRPX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-11.98%
1 год
1.10%
3 года*
11.02%
5 лет*
2.23%
10 лет*
11.76%

FIUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.88%
С начала года
8.42%
6 месяцев
-1.19%
1 год
6.94%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с QQQFSRPX с FOCPX
Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с SPYFIUIX с FSPTXFIUIX с FPHAX

Сравнение комиссий FSRPX и FIUIX

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.

FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund

Доходность на риск

FSRPX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRPXFIUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.45

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.67

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.62

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

1.71

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRPX vs. FIUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FIUIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и FIUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRPXFIUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.45

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между FSRPX и FIUIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и FIUIX

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FIUIX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		8.97%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.26%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и FIUIX

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и FIUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRPXFIUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-66.48%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-13.84%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.01%

-16.64%

-22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-33.51%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.22%

-4.58%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-11.78%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

4.97%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и FIUIX

Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRPXFIUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.00%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

12.18%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

16.37%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

15.73%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

17.06%

+4.51%