PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSRPX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRPX с FDVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - FSRPX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, FSRPX returned 2.79%/yr vs 14.45%/yr for FDVV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRPX charges 0.72%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 12.35%.

FSRPX

1 день
1.21%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-2.05%
С начала года
4.45%
1 год
-2.31%
3 года*
10.67%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.16%

FDVV

1 день
0.58%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
10.79%
С начала года
12.35%
1 год
21.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRPX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		4.45%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		12.35%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FSRPX and FDVV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.70

The correlation between FSRPX and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с RTHFSRPX с FXAIXFSRPX с IBUYFSRPX с ONLNFSRPX с FOCPXFSRPX с VOOFSRPX с PSI
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FSRPX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSRPXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.17

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.03

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.37

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

9.74

-10.07

FSRPX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и FDVV

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRPXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-40.25%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-9.30%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-15.90%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.01%

-20.18%

-18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

0.00%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-3.77%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

2.26%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и FDVV

Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRPXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.60%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.27%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

10.12%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

14.70%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

16.93%

+4.70%

Сравнение комиссий FSRPX и FDVV

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и FDVV

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности FDVV в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.76%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.56%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FSRPX and FDVV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRPX has higher volatility (5.30%) compared to FDVV (2.60%). In terms of maximum drawdown, FSRPX dropped -55.75% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRPX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор