Сравнение FSRPX с FCOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM).
FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRPX и FCOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRPX и FCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | -2.40% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | 4.58% | 25.55% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | -6.08% | 26.06% | 33.05% | 44.65% | -38.97% | 13.88% | 28.33% | 26.69% | -5.33% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRPX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у FCOM с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции FSRPX превзошли акции FCOM по среднегодовой доходности: 11.76% против 11.09% соответственно.
FSRPX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 11.76%
FCOM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRPX и FCOM
FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FCOM в 0.08%.
Доходность на риск
FSRPX vs. FCOM — Ранг доходности на риск
FSRPX
FCOM
Сравнение FSRPX c FCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRPX | FCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.11 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.73 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.72 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.32 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRPX | FCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.11 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.35 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSRPX и FCOM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRPX и FCOM
Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FCOM в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 8.97% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.99% | 0.88% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 11.70% | 2.27% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок FSRPX и FCOM
Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и FCOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRPX | FCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -46.76% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -13.48% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.01% | -46.76% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | -46.76% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -9.22% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -8.74% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 3.67% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRPX и FCOM
Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRPX | FCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.45% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 11.61% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 20.30% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 21.20% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 20.94% | +0.63% |