PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRNX с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRNX с PBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both funds - FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam. FSRNX is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FSRNX returned 9.07%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.

FSRNX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
9.92%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.15%
10 лет*
3.98%

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRNX и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		7.68%3.03%4.99%11.93%4.31%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Correlation

The correlation between FSRNX and PBDC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.47

The correlation between FSRNX and PBDC shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Index Fund

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

FSRNX vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRNX c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRNXPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.56

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.69

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.51

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

-0.94

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRNX vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRNXPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.56

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.73

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и PBDC

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRNXPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-20.47%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-20.15%

+11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-20.47%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-17.21%

+13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-4.66%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

10.95%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и PBDC

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) составляет 3.79%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRNXPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.13%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

15.03%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

18.31%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

17.04%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

17.04%

+4.36%

Сравнение комиссий FSRNX и PBDC

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и PBDC

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности PBDC в 11.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.58%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSRNX and PBDC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.13%) compared to FSRNX (3.79%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs PBDC's -20.47%.

FSRNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRNX и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор