Сравнение FSRNX с LAES
FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) is REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index, while LAES (SEALSQ Corp) is a stock. Over the past 3 years, FSRNX returned 10.17%/yr vs -39.41%/yr for LAES. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRNX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -34.92%.
FSRNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.73%
- Всё время*
- 7.20%
LAES
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -18.00%
- 6 месяцев
- -38.50%
- С начала года
- -34.92%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- -39.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -46.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
LAES SEALSQ Corp | $39.72M | $35.78M | $52.22M |
Сравнение доходности по годам FSRNX и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 13.72% | 3.03% | 4.99% | 13.97% |
LAES SEALSQ Corp | -34.92% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between FSRNX and LAES is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRNX vs. LAES — Ранг доходности на риск
FSRNX
LAES
Сравнение FSRNX c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRNX | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.22 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | -0.34 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и LAES
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRNX | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | -98.44% | +54.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -72.68% | +64.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -96.92% | +79.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -88.80% | +86.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -84.72% | +75.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 47.38% | -44.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и LAES
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) составляет 4.24%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRNX | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 16.64% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 62.54% | -51.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 107.42% | -93.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 166.98% | -148.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 166.98% | -145.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и LAES
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как LAES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.60% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSRNX and LAES have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (16.64%) compared to FSRNX (4.24%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs LAES's -98.44%.
FSRNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRNX и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор