PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRNX с LAES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRNX с LAES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и SEALSQ Corp (LAES).

FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и LAES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и SEALSQ Corp (LAES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRNX и LAES

2026 (YTD)202520242023
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		0.93%3.03%4.99%16.42%
LAES
SEALSQ Corp		-33.60%-38.54%380.47%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -33.60%.

FSRNX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.93%
6 месяцев
-1.62%
1 год
1.35%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.28%

LAES

1 день
-4.20%
1 месяц
-37.41%
С начала года
-33.60%
6 месяцев
-37.09%
1 год
-8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Index Fund

SEALSQ Corp

Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с VGSLXFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO
Часто сравнивают с LAES:
LAES с ARQQLAES с WKEYLAES с IONQLAES с BBAILAES с RGTILAES с QSILAES с APLD

Доходность на риск

FSRNX vs. LAES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LAES
Ранг доходности на риск LAES: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAES: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRNX c LAES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRNXLAESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.07

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.76

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.05

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

-0.10

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRNX vs. LAES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа LAES равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и LAES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRNXLAESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.31

+0.63

Корреляция

Корреляция между FSRNX и LAES составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и LAES

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как LAES не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.75%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
LAES
SEALSQ Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и LAES

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и LAES.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRNXLAESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-98.44%

+54.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-69.80%

+57.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-88.58%

+78.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-84.58%

+74.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

34.21%

-31.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и LAES

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) составляет 4.58%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 28.27%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRNXLAESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

28.27%

-23.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

84.59%

-75.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

110.72%

-94.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

173.62%

-154.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

173.62%

-152.21%