PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRNX с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRNX с GLRY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both funds - FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. FSRNX is passively managed, while GLRY is actively managed. Over the past 5 years, FSRNX returned 2.32%/yr vs 9.15%/yr for GLRY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 18.93%.

FSRNX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.95%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.06%
1 год
11.65%
3 года*
9.93%
5 лет*
2.32%
10 лет*
4.32%

GLRY

1 день
0.94%
1 месяц
3.64%
С начала года
18.93%
6 месяцев
17.74%
1 год
30.96%
3 года*
20.53%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRNX и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		11.22%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%0.52%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		18.93%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.64%

Correlation

The correlation between FSRNX and GLRY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.56

Over the past year, the correlation between FSRNX and GLRY has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Index Fund

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Доходность на риск

FSRNX vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRNX c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSRNXGLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.65

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.27

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.86

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

9.87

-5.30

FSRNX vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и GLRY

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и GLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRNXGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-40.60%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-10.89%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-20.50%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-34.63%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-15.95%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.15%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и GLRY

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) составляет 4.75%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRNXGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.15%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

15.87%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

18.81%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

20.14%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

21.45%

-0.04%

Сравнение комиссий FSRNX и GLRY

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и GLRY

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности GLRY в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.66%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.23%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSRNX and GLRY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (7.15%) compared to FSRNX (4.75%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs GLRY's -40.60%.

GLRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRNX и GLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор