Сравнение FSRNX с FSPTX
FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both mutual funds - FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. FSRNX is passively managed, while FSPTX is actively managed. Over the past 10 years, FSRNX returned 4.09%/yr vs 28.21%/yr for FSPTX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и FSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRNX показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 43.07%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 4.09% против 28.21% соответственно.
FSRNX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.09%
FSPTX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 43.07%
- 6 месяцев
- 40.93%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- 40.81%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам FSRNX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 9.98% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 43.07% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Correlation
The correlation between FSRNX and FSPTX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between FSRNX and FSPTX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRNX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
FSRNX
FSPTX
Сравнение FSRNX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRNX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 5.38 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 17.49 | -13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и FSPTX
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и FSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRNX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | -84.37% | +40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -13.71% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -29.22% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -42.16% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | -42.16% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.82% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -27.00% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.21% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и FSPTX
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRNX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 11.88% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 19.34% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 23.81% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 27.73% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 26.20% | -4.76% |
Сравнение комиссий FSRNX и FSPTX
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSPTX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и FSPTX
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FSPTX в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.59% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.69% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
FSRNX and FSPTX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPTX has higher volatility (11.88%) compared to FSRNX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs FSPTX's -84.37%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRNX и FSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор