Сравнение FSRNX с DISV
FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both funds - FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. FSRNX is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, FSRNX returned 8.44%/yr vs 22.26%/yr for DISV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.42%/yr for DISV.
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и DISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRNX показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 10.61%.
FSRNX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 3.67%
DISV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSRNX и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 12.53% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -18.37% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 10.61% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.36% |
Correlation
The correlation between FSRNX and DISV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between FSRNX and DISV shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRNX vs. DISV — Ранг доходности на риск
FSRNX
DISV
Сравнение FSRNX c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRNX | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.27 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 7.98 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и DISV
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и DISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRNX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | -26.77% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -12.69% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -14.15% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.68% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -4.87% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.60% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и DISV
Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRNX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 3.58% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 12.58% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 14.93% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.31% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 17.31% | +4.13% |
Сравнение комиссий FSRNX и DISV
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и DISV
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DISV в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.50% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.63% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
FSRNX and DISV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRNX has higher volatility (4.87%) compared to DISV (3.58%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs DISV's -26.77%.
DISV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRNX и DISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор