PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRKX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRKX и TSAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		5.84%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%.

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.13%
1 год
13.42%
3 года*
8.89%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с IOEZXFSRKX с QBDSXFSRKX с FSELX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий FSRKX и TSAIX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FSRKX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.92

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.37

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.08

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

4.80

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.92

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.46

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.65

+0.24

Корреляция

Корреляция между FSRKX и TSAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и TSAIX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.56%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и TSAIX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRKXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-34.58%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-11.72%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-28.28%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-10.28%

+9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.96%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.77%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и TSAIX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.63%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRKXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

5.29%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

9.81%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

17.09%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

16.15%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

17.59%

-9.72%