PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRIX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRIX с FCNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

FSRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRIX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRIX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		-0.24%8.97%6.02%9.51%-11.91%3.50%7.50%11.01%-2.70%8.08%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, FSRIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции FSRIX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 4.30% против 2.51% соответственно.

FSRIX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.96%
1 год
7.49%
3 года*
6.97%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.30%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с FSRIX:
FSRIX с FIWGXFSRIX с VFIDXFSRIX с FAGIXFSRIX с FUTBXFSRIX с FADMXFSRIX с MRBIXFSRIX с VFSUX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий FSRIX и FCNVX

FSRIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

FSRIX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRIX
Ранг доходности на риск FSRIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRIXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

3.18

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

14.52

-11.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

6.34

-4.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

21.58

-18.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

84.59

-72.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRIX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRIX на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRIX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRIXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.18

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

2.69

-2.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

2.44

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.17

-1.64

Корреляция

Корреляция между FSRIX и FCNVX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRIX и FCNVX

Дивидендная доходность FSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности FCNVX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		4.00%4.29%4.16%4.28%2.91%4.18%4.53%4.30%3.74%4.17%3.75%3.09%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FSRIX и FCNVX

Максимальная просадка FSRIX за все время составила -22.98%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRIX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRIXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-2.19%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-0.20%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-0.59%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-2.19%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.10%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-0.05%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.05%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRIX и FCNVX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRIXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.10%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

0.81%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

1.28%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

1.27%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

1.03%

+3.40%