Сравнение FSREX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FSREX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSREX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.46% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и GRIFX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
FSREX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
FSREX
GRIFX
Сравнение FSREX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.65 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.94 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.85 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 3.72 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.65 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.01 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSREX и GRIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и GRIFX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и GRIFX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -14.29% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.61% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -14.29% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -14.29% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -4.02% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.38% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.83% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и GRIFX
Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FSREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.88% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 2.48% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 4.58% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 5.56% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 4.62% | +3.27% |