PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSREX с CRARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSREX с CRARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) and CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FSREX returned 5.35%/yr vs 5.16%/yr for CRARX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSREX charges 0.00%/yr vs 0.83%/yr for CRARX.

Доходность

Сравнение доходности FSREX и CRARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 12.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSREX имеют среднегодовую доходность 5.35%, а акции CRARX немного отстают с 5.16%.

FSREX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.96%
1 год
7.15%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.18%
10 лет*
5.35%

CRARX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.04%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.51%
1 год
11.50%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSREX и CRARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		1.49%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		12.52%-0.28%0.71%13.50%-26.95%52.55%-6.50%28.29%-8.00%5.23%

Correlation

The correlation between FSREX and CRARX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2011 г.

0.74

Over the past year, the correlation between FSREX and CRARX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Real Estate Income Fund

MainStay CBRE Real Estate Fund

Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с PIAMXFSREX с DDJIXFSREX с VGSLX
Часто сравнивают с CRARX:
CRARX с IVRSXCRARX с EPSYXCRARX с MGDIXCRARX с MBAIXCRARX с EPLCXCRARX с MSOAXCRARX с ARIIX

Доходность на риск

FSREX vs. CRARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CRARX
Ранг доходности на риск CRARX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSREX c CRARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSREXCRARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
0.92

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
1.30

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.16

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.48

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

4.61

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSREX vs. CRARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа CRARX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и CRARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSREXCRARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

0.92

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.14

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.33

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FSREX и CRARX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и CRARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSREXCRARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-72.66%

+40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-7.99%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.12%

-18.78%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-35.43%

+20.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-45.19%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-6.30%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-12.57%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.56%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и CRARX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 0.84%, в то время как у MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSREXCRARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.59%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

9.32%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

12.91%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

18.98%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

21.28%

-13.39%

Сравнение комиссий FSREX и CRARX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CRARX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и CRARX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности CRARX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		2.23%2.57%1.80%3.36%34.64%4.37%1.77%15.57%30.33%21.82%8.85%7.27%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.58%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FSREX and CRARX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRARX has higher volatility (3.59%) compared to FSREX (0.84%). In terms of maximum drawdown, FSREX dropped -32.02% vs CRARX's -72.66%.

FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSREX и CRARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор