Сравнение FSRBX с PRISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX).
FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRBX и PRISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRBX и PRISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | -4.77% | 11.11% | 30.13% | 8.48% | -12.61% | 38.21% | -11.73% | 35.60% | -19.04% | 12.72% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -10.22% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRBX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у PRISX с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции FSRBX уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 10.57% против 14.72% соответственно.
FSRBX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.57%
PRISX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRBX и PRISX
FSRBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PRISX в 0.88%.
Доходность на риск
FSRBX vs. PRISX — Ранг доходности на риск
FSRBX
PRISX
Сравнение FSRBX c PRISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRBX | PRISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.80 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 2.33 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRBX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.67 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FSRBX и PRISX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRBX и PRISX
Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PRISX в 14.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 1.55% | 1.47% | 4.49% | 5.35% | 6.12% | 3.36% | 8.63% | 5.90% | 32.02% | 2.57% | 0.76% | 5.64% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 14.20% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок FSRBX и PRISX
Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и PRISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRBX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -67.34% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -13.92% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.95% | -26.95% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -42.86% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -13.04% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -11.28% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 4.76% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRBX и PRISX
Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеют волатильность 4.78% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRBX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.61% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 13.69% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 21.53% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 20.46% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.52% | 21.96% | +7.56% |