Сравнение FSRAX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSRAX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRAX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 6.02% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 3.76% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FSRAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 5.63% против 13.56% соответственно.
FSRAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 5.63%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRAX и FSKAX
FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FSRAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSRAX
FSKAX
Сравнение FSRAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRAX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.98 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.49 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.50 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 7.20 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.98 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.61 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FSRAX и FSKAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRAX и FSKAX
Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 4.20% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSRAX и FSKAX
Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -35.01% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -12.42% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -25.39% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | -35.01% | +15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -6.20% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.05% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.60% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRAX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 5.52% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 9.85% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 18.69% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 17.42% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 18.44% | -11.66% |