PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPTX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPTX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%18.85%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHXTOWTX с STK

Сравнение комиссий FSPTX и TOWTX

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

FSPTX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPTXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.35

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.63

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.57

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

1.80

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPTXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.35

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.00

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.00

+0.53

Корреляция

Корреляция между FSPTX и TOWTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и TOWTX

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и TOWTX

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPTXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-98.79%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-11.62%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-98.79%

+56.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-98.57%

+89.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-26.24%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.65%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и TOWTX

Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPTXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

4.83%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

11.33%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

18.38%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

3,101.36%

-3,074.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

3,034.51%

-3,008.66%