PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSPTX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPTX и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 22.84% против 14.11% соответственно.


FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Technology Portfolio

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FSPTX и IVV

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

FSPTX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSPTXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.00

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.52

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.54

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

7.28

+1.07

FSPTX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSPTXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.00

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между FSPTX и IVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и IVV

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и IVV

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


FSPTXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-55.25%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-12.06%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-24.53%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-33.90%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-5.57%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-10.84%

-16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.55%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и IVV

Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSPTXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.34%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

9.47%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

18.31%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

16.89%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

18.03%

+7.82%