Сравнение FSPTX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPTX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 22.84% против 14.11% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPTX и IVV
FSPTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FSPTX vs. IVV — Ранг доходности на риск
FSPTX
IVV
Сравнение FSPTX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPTX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.00 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.52 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.54 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 7.28 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPTX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.00 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSPTX и IVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и IVV
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и IVV
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPTX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -55.25% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -12.06% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -24.53% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -33.90% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -5.57% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -10.84% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.55% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и IVV
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPTX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 5.34% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 9.47% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 18.31% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 16.89% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 18.03% | +7.82% |