PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPTX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPTX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-19.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FSPTX и FZILX

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FSPTX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPTXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.74

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.32

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.44

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

9.45

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPTXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между FSPTX и FZILX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и FZILX

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и FZILX

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPTXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-34.37%

-50.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-11.24%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-29.87%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-8.57%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-6.80%

-20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.90%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и FZILX

Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPTXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

7.90%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

11.25%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

16.44%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

15.33%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

17.30%

+8.55%