Сравнение FSPHX с JFNAX
FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio) and JFNAX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FSPHX returned 9.92%/yr vs 11.40%/yr for JFNAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSPHX charges 0.62%/yr vs 0.98%/yr for JFNAX.
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и JFNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPHX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у JFNAX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям JFNAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 11.40% соответственно.
FSPHX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 11.17%
- 6 месяцев
- 8.45%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 9.92%
JFNAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам FSPHX и JFNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 10.36% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
JFNAX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A | 7.83% | 24.61% | 3.41% | 7.35% | -2.86% | 6.59% | 25.42% | 28.98% | 4.00% | 22.35% |
Correlation
The correlation between FSPHX and JFNAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between FSPHX and JFNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPHX vs. JFNAX — Ранг доходности на риск
FSPHX
JFNAX
Сравнение FSPHX c JFNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPHX | JFNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.97 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 12.49 | -9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и JFNAX
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки JFNAX в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и JFNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPHX | JFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -31.07% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -9.71% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.32% | -21.28% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -22.29% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -27.39% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -3.92% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -6.26% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 3.08% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и JFNAX
Текущая волатильность для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) составляет 5.34%, в то время как у Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPHX | JFNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.69% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 12.17% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 15.86% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.09% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 17.36% | +1.68% |
Сравнение комиссий FSPHX и JFNAX
FSPHX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии JFNAX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и JFNAX
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности JFNAX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 11.04% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
JFNAX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A | 4.23% | 4.56% | 5.74% | 4.28% | 0.08% | 9.90% | 7.82% | 6.18% | 13.55% | 1.03% | 0.97% | 8.93% |
Часто задаваемые вопросы
FSPHX and JFNAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFNAX has higher volatility (5.69%) compared to FSPHX (5.34%). In terms of maximum drawdown, FSPHX dropped -44.45% vs JFNAX's -31.07%.
JFNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPHX и JFNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор