Сравнение FSPHX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPHX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -9.67% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPHX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.23% соответственно.
FSPHX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -6.38%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 8.61%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPHX и FSKAX
FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FSPHX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSPHX
FSKAX
Сравнение FSPHX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPHX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.83 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.29 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.04 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.05 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPHX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.83 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSPHX и FSKAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и FSKAX
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.60% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и FSKAX
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPHX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -35.01% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -12.42% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -25.39% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -35.01% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -8.92% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -4.05% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 2.57% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и FSKAX
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPHX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.42% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 9.40% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 18.50% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.38% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.42% | +0.57% |