Сравнение FSPHX с FBDIX
FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio) and FBDIX (Franklin Biotechnology Discovery Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FSPHX returned 9.44%/yr vs 11.30%/yr for FBDIX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSPHX charges 0.62%/yr vs 1.06%/yr for FBDIX.
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и FBDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPHX показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у FBDIX с доходностью 19.45%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям FBDIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 11.30% соответственно.
FSPHX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 9.44%
- Всё время*
- 14.34%
FBDIX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 18.41%
- С начала года
- 19.45%
- 1 год
- 74.05%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 11.30%
- Всё время*
- 11.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSPHX и FBDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 9.33% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
FBDIX Franklin Biotechnology Discovery Fund | 19.45% | 52.68% | 15.37% | 18.40% | -12.65% | -27.58% | 29.85% | 49.11% | -15.77% | 18.83% |
Correlation
The correlation between FSPHX and FBDIX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1997 г. | 0.79 |
The correlation between FSPHX and FBDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPHX vs. FBDIX — Ранг доходности на риск
FSPHX
FBDIX
Сравнение FSPHX c FBDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPHX | FBDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 7.95 | -6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 23.11 | -20.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и FBDIX
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки FBDIX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и FBDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPHX | FBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -71.44% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -9.18% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.32% | -24.22% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -46.83% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -53.67% | +24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -3.49% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -28.59% | +18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 3.16% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и FBDIX
Текущая волатильность для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) составляет 5.14%, в то время как у Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPHX | FBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 7.23% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 18.65% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 23.70% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 25.97% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 26.32% | -7.25% |
Сравнение комиссий FSPHX и FBDIX
FSPHX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FBDIX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и FBDIX
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности FBDIX в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDIX Franklin Biotechnology Discovery Fund | 9.05% | 10.81% | 19.53% | 0.00% | 0.13% | 0.98% | 14.50% | 18.77% | 3.72% | 2.39% | 4.57% | 8.42% |
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 11.14% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
FSPHX and FBDIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDIX has higher volatility (7.23%) compared to FSPHX (5.14%). In terms of maximum drawdown, FSPHX dropped -44.45% vs FBDIX's -71.44%.
FBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPHX и FBDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор